Av Akademikerverlag Einsatz der Greeks im Risikomanagemt

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In diesem Buch wird zunächst gezeigt, wie sich ein Derivat innerhalb eines zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells durch die Anwendung eines Delta-Hedges absichern lässt. Sofern der Hedge kontinuierlich angepasst wird, liefert der Delta-Hedge eine perfekte ...

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In diesem Buch wird zunächst gezeigt, wie sich ein Derivat innerhalb eines zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells durch die Anwendung eines Delta-Hedges absichern lässt. Sofern der Hedge kontinuierlich angepasst wird, liefert der Delta-Hedge eine perfekte Replikation des Derivates. Wird ein Delta-Hedge lediglich an diskreten Zeitpunkten angepasst, so wie es in der Praxis der Fall ist, entsteht ein Hedgefehler. Dieser Hedgefehler wird in diesem Buch ermittelt - sowohl theoretisch als auch anhand von Beispielen. Letztlich wird die Güte des Delta-Hedges mit der Güte eines Delta-Gamma-Hedges für die betrachteten Beipsielderivate unter der Prämisse eines zeitdiskreten Handels ...

In diesem Buch wird zunächst gezeigt, wie sich ein Derivat innerhalb eines zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells durch die Anwendung eines Delta-Hedges absichern lässt. Sofern der Hedge kontinuierlich angepasst wird, liefert der Delta-Hedge eine perfekte Replikation des Derivates. Wird ein Delta-Hedge lediglich an diskreten Zeitpunkten angepasst, so wie es in der Praxis der Fall ist, entsteht ein Hedgefehler. Dieser Hedgefehler wird in diesem Buch ermittelt - sowohl theoretisch als auch anhand von Beispielen. Letztlich wird die Güte des Delta-Hedges mit der Güte eines Delta-Gamma-Hedges für die betrachteten Beipsielderivate unter der Prämisse eines zeitdiskreten Handels ...
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