Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften Schätzung der

Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen

Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet ...

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Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Grossbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch ...

Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Grossbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch ...
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