Springer Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives,

Springer Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives, von Verena Anna Berger

Das Buch "Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives" von Verena Anna Berger bietet eine umfassende Analyse der Auswirkungen von Staatsanleihen auf die Spreads von Kreditderivaten, insbesondere von Credit Default Swaps (CDS) im europäischen ...

0 Testberichte
  • Marke: Springer
  • EAN: 9783658202187
  • Verfügbarkeit: Lieferbar

Preisspanne: 53,49€ - 53,49€*

Billigster Preis

Deals

  • Shops
  • Beschreibung
  • Testberichte
Preis (inkl. MwSt.)
Händler
Lieferstatus
Shop
53,49 €* Kostenloser Versand
Lieferbar: 4 Tage
Daten vom 2026-02-26
Änderungen vorbehalten
Zum Shop
53,49 €* Kostenloser Versand
Lieferbar: 3-6 Tage
Daten vom 2026-02-26
Änderungen vorbehalten
Zum Shop
Das Buch "Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives" von Verena Anna Berger bietet eine umfassende Analyse der Auswirkungen von Staatsanleihen auf die Spreads von Kreditderivaten, insbesondere von Credit Default Swaps (CDS) im europäischen Raum. Die Autorin untersucht, inwieweit steigende Renditen von Staatsanleihen die CDS-Spreads beeinflussen. Zu Beginn wird das Hull-White-Modell verwendet, um die theoretische Berechnung der Spreads zu demonstrieren. Die anschliessenden Ergebnisse, die mit dem Fontana-Scheicher-Modell ermittelt wurden, zeigen einen negativen Einfluss auf die CDS-Spreads, wobei die Analyse erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern aufweist. Die Autorin empfiehlt daher eine länderspezifische Bewertung anstelle einer allgemeinen Betrachtung, um die komplexen Zusammenhänge besser zu ...

Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area. 1st ed. 2018 Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives / Taschenbuch für 53.49 € / Aus dem Bereich: Hardcover

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft

Internationale ...
Das Buch "Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives" von Verena Anna Berger bietet eine umfassende Analyse der Auswirkungen von Staatsanleihen auf die Spreads von Kreditderivaten, insbesondere von Credit Default Swaps (CDS) im europäischen Raum. Die Autorin untersucht, inwieweit steigende Renditen von Staatsanleihen die CDS-Spreads beeinflussen. Zu Beginn wird das Hull-White-Modell verwendet, um die theoretische Berechnung der Spreads zu demonstrieren. Die anschliessenden Ergebnisse, die mit dem Fontana-Scheicher-Modell ermittelt wurden, zeigen einen negativen Einfluss auf die CDS-Spreads, wobei die Analyse erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern aufweist. Die Autorin empfiehlt daher eine länderspezifische Bewertung anstelle einer allgemeinen Betrachtung, um die komplexen Zusammenhänge besser zu ...
Verfassen Sie einen Erfahrungsbericht


Sehr Unzufrieden            Sehr Zufrieden


Ähnliche Produkte

Das könnte Sie auch interessieren.

  • Zurück
  • Vor

Top Kategorien

Durchsuchen Sie unsere Top-Kategorien.

Moderne Überwachungskameras
Moderne Kameras zur Überwachung Ihres Grundstück. Jetzt vergleichen!
Ansehen ›
Smart TVs: Apps und Internet
Riesige Auswahl an Top Smart TVs. Jetzt stöbern & vergleichen!
Ansehen ›
Kreative Haus -& Gartenideen
Tolle Ideen zu Haus und Garten. Alles für ein schönes Zuhause!
Ansehen ›

Copyright © 2009 - 2026 | Preisgenau.de | Alle Rechte vorbehalten

*Preise können sich seit der letzten Aktualisierung erhöht haben. Alle Preise inkl. MwSt.